VÝROST, Tomáš, Assoc. Prof. Dipl. Ing., PhD.

Pondelok 10.50 – 12.50

Garant predmetov:

• Medzinárodné finančné trhy (1. stupeň, Medzinárodné podnikanie)
• Finančné transakcie a financovanie medzinárodného obchodu (2. stupeň, manažment medzinárodného obchodu)
• Aplikované výskumné metódy (3. stupeň, Manažment medzinárodného podnikania)
• Kvantitatívne metódy v empirickom výskume  (3. stupeň, Manažment medzinárodného podnikania)

Výučba predmetov:

• Medzinárodné finančné trhy (1. stupeň, Medzinárodné podnikanie)
• Metódy výskumu v medzinárodnom obchode (1. stupeň, Medzinárodné podnikanie)
• Finančné transakcie a financovanie medzinárodného obchodu (2. stupeň, manažment medzinárodného obchodu)
• Aplikované výskumné metódy (3. stupeň, Manažment medzinárodného podnikania)
• Kvantitatívne metódy v empirickom výskume  (3. stupeň, Manažment medzinárodného podnikania)

Predicting Risk in Energy Markets: Low-Frequency Data Still Matter / Štefan Lyócsa, Neda Todorova, Tomáš Výrost. In: Applied Energy. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. - ISSN 0306-2619. - No. 282 (2021), pp. [1-17]

FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? / Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost. In: Finance Research Letters - New York : Elsevier. - ISSN 1544-6123. - No. 40 (2021), pp. [1-16]

A Tale of Tails: New Evidence on the Growth-Return Nexus / Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost, Tomáš Plíhal. In: Finance Research Letters - New York : Elsevier. - ISSN 1544-6123. - No. 38 (2021), pp. [1-12]

Connectedness Between Energy and Nonenergy Commodity Markets: Evidence From Quantile Coherency Networks / Khalfaoui Rabeh, Eduard Baumöhl, Sarwar Suleman, Tomáš Výrost. - Czech Science Foundation 20-11769S. In: Resources Policy. - Oxford: Elsevier Science. - ISSN 1873-7641. - Vol. 74 (2021), pp. 1-14

Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? / Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost. In: International Journal of Forecasting. - Amsterdam : ELSEVIER. - ISSN 0169-2070. - Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110

YOLO Trading: Riding with the Herd during the GameStop Episode / Štefan Lyócsa, Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. In: Finance Research Letters [elektronický zdroj]. - New York : Elsevier. - ISSN 1544-6123. - Vol. 46 (2022), pp. 1-9

Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach / Eduard Baumöhl, Elie Bouri, Thi-Hong-Van Hoang, Syed Jawad Hussain Shahzad, Tomáš Výrost. In: Economic Modelling. - Amsterdam : Elsevier Science. - ISSN 0264-9993. - Vol. 109 (2022), pp. 1-11.

The Looming Crisis in the Chinese Stock Market? Left-Tail Exposure Analysis of Chinese Stocks to Evergrande / Oleg Deev, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost. In: Finance Research Letters - New York : Elsevier. - ISSN 1544-6123. - Vol. 49 (2022), pp. [1-11].

2020 – 2023 APVV-18-0310. Corporate efficiency, financial distress and risk behavior in European companies.

2020 – 2023 GAČR GA20-11769S. Financial Networks: Examining Market Linkages using Network Approach.

2018 – 2022 Horizont 2020 – 825215. A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme.

2017 – 2019 VEGA 1/0406/17. Prelievanie a predikcia volatility výnosov na akciových trhoch.

2015 – 2018 APVV-14-0357. Contagion among International Markets: Revisiting Models and Analyzing Networks.

2015 – 2017 VEGA 1/0402/15. Insolvency of Slovak companies: bankruptcy proceedings, restructuring, and prediction of financial distress.

2015 – 2016 VEGA 1/0392/15. Empirical modelling of contagion in stock markets using networks.

2012 – 2014 APVV-0666-11. Stock Market Integration: Learning from Empirical Evidence.

2012 – 2014 VEGA 1/0393/12. The speed, volatility and structural breaks in stock market integration of CEE countries.

2011 – 2012 VEGA 1/0826/11. Stock market integration of developed and V4 markets.

2007 – 2009 VEGA 1/4639/07 Role and status of universities in creation of regional networks as an assumption for regional development.

2007 VEGA 1/4604/07 Quantitative approaches to the modelling of economic agents under uncertainty and risk.

2006 Tatra banka foundation Empirical economics for teaching Microeconomics.

2005 – 2007 VEGA 1/2553/05 On the selected problems of supporting regional development.